Ищем Quantitative Researcher для анализа и повышения эффективности арбитражных стратегий. Вы будете исследовать текущие стратегии, формулировать гипотезы, проводить бэк‑тесты и разрабатывать торговые модули.
что делать
Анализировать текущие стратегии и издержки исполнения
Формулировать и приоритизировать гипотезы по повышению доходности
Проводить бэк‑тесты и оценивать их результаты
Разрабатывать лёгкие торговые модули для тестирования гипотез
Предлагать методы риск‑менеджмента и улучшать реализованные алгоритмы
требования
Отличное знание статистики и теории вероятностей
Сильная база в численных методах, включая дифференциальные уравнения
Уверенный уровень Python и SQL (ClickHouse)
Базовое понимание C/C++/C#/Java
Опыт в арбитражной торговле или анализе трейдинга
что предлагают
Официальное трудоустройство
Работа в международном инвестиционном фонде
Гибридный формат работы в Москве
Доступ к торговле на крупнейших институциональных биржах мира